Dreifach Exponentiell Gleitende Durchschnittsberechnung

Exponential Moving Average Der exponentielle Moving Average Der exponentielle Moving Average unterscheidet sich von einem Simple Moving Average sowohl nach Berechnungsmethode als auch in der Preisgestaltung. Der Exponential Moving Average (verkürzt auf die Initialen EMA) ist effektiv ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Mit der EMA ist die Gewichtung so, dass die letzten Tage Preise mehr Gewicht als ältere Preise gegeben werden. Die Theorie dahinter ist, dass jüngere Preise als wichtiger als ältere Preise angesehen werden, zumal ein langfristiger einfacher Durchschnitt (zum Beispiel ein 200-tägiger Tag) gleiches Gewicht auf Preisdaten hat, die über 6 Monate alt sind und gedacht werden könnten Von so wenig veraltet. Die Berechnung der EMA ist ein wenig komplexer als die Simple Moving Average, hat aber den Vorteil, dass eine große Aufzeichnung von Daten, die jeden Schlusskurs der letzten 200 Tage abdeckt (oder aber viele Tage betrachtet werden) nicht beibehalten werden muss . Alles was Sie brauchen sind die EMA für den Vortag und den heutigen Schlusskurs, um den neuen Exponential Moving Average zu berechnen. Berechnen des Exponenten Anfänglich muss für die EMA ein Exponent berechnet werden. Um zu beginnen, nehmen Sie die Anzahl der Tage EMA, die Sie berechnen möchten und fügen Sie eine auf die Anzahl der Tage, die Sie in Erwägung ziehen (zum Beispiel für einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt, fügen Sie einen zu 201 als Teil der Berechnung zu erhalten). Nennen Sie diese Tage1. Dann, um den Exponenten zu erhalten, nehmen Sie einfach die Zahl 2 und teilen sie durch Days1. Zum Beispiel wäre der Exponent für einen 200 Tage gleitenden Durchschnitt: 2 201. Das entspricht 0,01 Vollberechnung, wenn der exponentielle gleitende Durchschnitt Nachdem wir den Exponenten erhalten haben, brauchen wir nur noch zwei weitere Informationen, um die vollständige Berechnung durchführen zu können . Die erste ist gestern Exponential Moving Average. Wir gehen davon aus, dass wir das schon wissen, wie wir es gestern berechnet haben. Allerdings, wenn Sie arent bereits Kenntnis von gestern EMA, können Sie durch die Berechnung der Simple Moving Average für gestern starten, und verwenden Sie diese anstelle der EMA für die erste Berechnung (dh heute Berechnung) der EMA. Dann können Sie morgen die EMA verwenden, die Sie heute berechnet haben, und so weiter. Die zweite Information, die wir brauchen, ist der heutige Schlusskurs. Wir gehen davon aus, dass wir den heutigen 200 Tage Exponential Moving Average für eine Aktie oder Aktie berechnen wollen, die eine vorhergehende EMA von 120 Pence (oder Cent) und einen aktuellen Tages-Schlusskurs von 136 Pence hat. Die vollständige Berechnung ist immer wie folgt: Heutige Exponential Moving Average (aktuelle Tage Schlusskurs x Exponent) (vorherige Tage EMA x (1- Exponent)) Also, mit unserem Beispiel Zahlen oben, heute 200 Tage EMA wäre: (136 x 0,01 ) (120 x (1- 0,01)) Dies entspricht einer EMA für heute von 120.16.Vorteile von TRIX - Triple Exponential Average Langzeit-Leser der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffe Magazin kann daran erinnern, dass ist Jack Hutson, ein Redakteur der Magazin, das TRIX erstmals der technischen Gemeinschaft vorstellte. Was ist TRIX? Die dreifache exponentielle Mittelwertanzeige (TRIX) ist ein Oszillator, der verwendet wird, um überverkaufte und überkaufte Märkte zu identifizieren, und er kann auch als Impulsindikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren schwingt TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, gibt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Impulsindikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass das Momentum zunimmt, während ein negativer Wert darauf hindeutet, dass das Momentum abnimmt. Viele Analytiker glauben, dass, wenn der TRIX kreuzt über die Nulllinie gibt es ein Kaufsignal. Und wenn es unter der Nulllinie schließt, gibt es ein Verkaufssignal. Auch Divergenzen zwischen Preis und TRIX können bedeutende Wendepunkte auf dem Markt bedeuten. TRIX berechnet einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Logs des Preises über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben ist. Der aktuelle Balkenwert wird durch den vorherigen Balkenwert subtrahiert. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer sind als die von der Längeneingabe definierten Perioden, von der Anzeige berücksichtigt werden. Vorteile von TRIX Zwei wesentliche Vorteile von TRIX gegenüber anderen Trend-Indikatoren sind seine hervorragende Filtration von Marktlärm und seine Tendenz, ein führender Indikator als Nachlauf zu sein. Es filtert das Marktgeräusch unter Verwendung der dreifach exponentiellen Durchschnittsberechnung aus, wodurch kleinere Kurzzeitzyklen eliminiert werden, die eine Änderung der Marktrichtung anzeigen. Es hat die Fähigkeit, einen Markt zu führen, weil es den Unterschied zwischen jeder Balken geglättete Version der Preisinformationen misst. Bei der Interpretation als Leitindikator. TRIX wird am besten in Verbindung mit einem anderen Markt-Timing-Indikator verwendet - dies minimiert falsche Indikationen. Interpretation Auf dieser Tabelle des Dow Jones Industriedurchschnitts, die Sept. 2001 bis Sept. 2002 abdeckt, können Sie durch die Pfeile sehen, dass der TRIX-Indikator vom Hoch vom März 2002 bis zum niedrigen Wasserzeichen im Juli 2002 von einem Niveau von plus fiel 40,45 bis minus 83,07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es keine Verzögerung zwischen dem DJIA Tuning Süd und dem TRIX-Indikator nach dieser Preisaktion gibt. (Tradestation 6 Charting-Software verwendet einen neun Tage gleitenden Durchschnitt als Standard, die drastisch für das Timing der Richtungsbewegungen hilft.) Wir haben gesehen, dass je kürzer der Zeitrahmen, desto genauer die Indikator signalisiert den Umzug in der Frage, die wir sind Studieren. Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten bietet einen Vorteil: Durch die Beobachtung des schnellen Durchschnittsdurchschnitts über den langsamen Mitteldurchschnitt kann der Händler die Änderung der Richtung der Preisaktion erkennen. (Siehe Verständnis der Verschiebung der durchschnittlichen Covergenz-Divergenz.) Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Zeitspannen für den TRIX ist ebenfalls eine hervorragende Zeitsteuerungstechnik. In der Tabelle 2001-2002 des SampP 500 Index oben war der erste stark sichtbare Schritt der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen des 11. September. In der dritten Septemberwoche wurde mit dem 15-tägigen gleitenden Durchschnitt eine weitere Erholung erzielt Drehen schneller als die 30-Tage gleitenden Durchschnitt. Aber denken Sie daran, dass die Bestätigung aus dem 30-Tage-Indikator ist konservativer, so dass es sichert die durchschnittliche Buy-and-Hold-Investor, dass der Trend hat sich wirklich gedreht. Schauen Sie genau, wie gut die Wendungen in der 15-Tage gleitenden Durchschnitt Line-Up mit den Kurven in der Preis-Aktion. Diese Idee eines Trendline-Verstoßes im Preis kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, bemerkte dies in seinen Schriften: Wenn eine Serie wie die langsame, 30-tägige TRIX überkauft ist, aber immer noch rallying, dann wird eine Trendlinie Verletzung im Preis fast sicher führen oder entsprechen mit einem Peak in der TRIX. Dies liegt daran, dass eine Trendline-Verletzung eine Pause im Aufwärtsimpuls signalisiert. Der Durchdringung folgt entweder eine Abnahme oder eine vorübergehende Seitwärtsbewegung. In beiden Fällen bedeutet dies, dass die für eine vorrückende TRIX erforderliche zusätzliche Schwungkraft nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn wir uns einige der anderen Impulsindikatoren wie eine Stochastik oder einen Preis ROC genau ansehen. Würden wir ein ähnliches Muster finden. TRIX ist einer der besten Trendumkehr - und Impulsindikatoren, die wir in unserem täglichen Arsenal haben. Denken Sie daran, Ihr Geld - investieren Sie es mit Bedacht. Eine Messung der betrieblichen Rentabilität eines Unternehmens. Er entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Eine Abkürzung zur Schätzung der Anzahl von Jahren, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln (siehe zusammengesetzte jährliche Zinssätze), die auf einem Darlehen belastet oder auf einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum realisiert werden Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Darlehen und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionskapital an ein Projekt oder ein Unternehmen geliefert wird. Dies markiert, wenn das Kapital ist.